实盘配资公司查询追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数    证券投资基金发起式联接基金     基金管理人：鹏华基金管理有限公司     基金托管人：国泰海通证券股份有限公司     报告送出日期：2025 年 7 月 18 日                               鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告                            §1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。   基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                         §2 基金产品概况  基金简称                      鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接  基金主代码                     023075  基金运作方式                    契约型开放式  基金合同生效日                   2025 年 3 月 18 日  报告期末基金份额总额                28,171,699.74 份  投资目标                      本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指                            数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争                            将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差                            控制在 4%以内。  投资策略                      本基金为鹏华上证科创板新能源 ETF 的联接基金，主                            要通过投资于鹏华上证科创板新能源 ETF 实现对标的                            指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在                            指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪                            误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免                            跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。                            本基金投资目标 ETF 的方式如下：                            （1）申购、赎回：按照目标 ETF 法律文件约定的方式                            申赎目标 ETF。                            （2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF 基金份                            额的交易。                             第 2 页 共 17 页   鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调 整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金 份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素 的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方 式进行目标 ETF 的投资。 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更 好的跟踪标的指数。同时，在条件允许的情况下还可 通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以 申购目标 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备 选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根 据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但 在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够 数量的个股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法 进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代， 以降低跟踪偏离度和跟踪误差，优化投资组合的配置 结构。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的 基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以 更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积 极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调 整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持 有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券 及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通 过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综 合开展投资决策。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑 股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资效果。 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行 资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利 率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵 守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基 金资产流动性的基础上获得稳定收益。 第 3 页 共 17 页                              鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告                           本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素                           基础上，参与融资业务。                           为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎                           经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参                           与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、                           投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                           动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范                           围、期限和比例。                           未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金                           可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，                           并在招募说明书中更新并公告。  业绩比较基准                   上证科创板新能源指数收益率×95%+活期存款利率                           （税后）×5%  风险收益特征                   本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高                           于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金                           主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟                           踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切                           相关。                           本基金可通过目标 ETF 投资于科创板或直接投资于科                           创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以                           及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科                           创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风                           险、退市风险、投资集中风险等。  基金管理人                    鹏华基金管理有限公司  基金托管人                    国泰海通证券股份有限公司                           鹏华上证科创板新 鹏华上证科创板新 鹏华上证科创板新  下属分级基金的基金简称              能源 ETF 发起式联 能源 ETF 发起式联 能源 ETF 发起式联                                接A          接C          接I  下属分级基金的交易代码                  023075          023076         024157  报告期末下属分级基金的份额总额          13,406,865.85 份 14,764,528.04 份   305.85 份  下属分级基金的风险收益特征            风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 基金名称             鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码            588830 基金运作方式           交易型开放式 基金合同生效日          2024 年 7 月 31 日 基金份额上市的证券交易所     上海证券交易所 上市日期             2024 年 8 月 9 日 基金管理人名称          鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称          国泰海通证券股份有限公司                           第 4 页 共 17 页                 鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 投资目标   紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争        将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略   本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权        重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相        应调整。        当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因        基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或        因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟        踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，        力求降低跟踪误差。        本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%        以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超        过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进        一步扩大。        （1）股票投资组合的构建        本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买        入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低        买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指        数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数        复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产        进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。        （2）股票投资组合的调整        本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而        进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回        变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数        收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流        动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替        代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成        份股，基金将会采用合理方法寻求替代。        根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行        调整。        根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进        行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调        整；        根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟        踪标的指数；        根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生        相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降        低跟踪误差。        本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资               第 5 页 共 17 页                       鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告              价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。              本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、              资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券              选择。              本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具              债权和股权双重属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和              债券价值分析综合开展投资决策。              本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲              系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易              活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现              投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎              回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误              差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。              基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员              负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流              程和风险控制等制度并报董事会批准。              本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投              资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投              资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金              资产流动性的基础上获得稳定收益。              本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资              业务。              为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提              下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将              在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流              动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。              未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序              后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准       上证科创板新能源指数收益率 风险收益特征       本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券              型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标              的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。              本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度              以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股              票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。 注：无。              §3 主要财务指标和基金净值表现                     第 6 页 共 17 页                                     鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告                                                                     单位：人民币元                                                               报告期（2025 年 4 月 25 主要财务指标     报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）                                                               日-2025 年 6 月 30 日）           鹏华上证科创板新能源 ETF 鹏华上证科创板新能源 ETF 鹏华上证科创板新能源              发起式联接 A        发起式联接 C      ETF 发起式联接 I                      -188,884.08                -118,419.18                 -5.22 收益 金份额本期利                    0.0038                     0.0620                0.0974 润 产净值 额净值 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 回费、基金转换费等）          ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。                     鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 A                                               业绩比较基                     净值增长率        业绩比较基  阶段      净值增长率①                               准收益率标           ①－③        ②－④                     标准差②         准收益率③                                                 准差④ 过去三个月      -0.23%        2.40%        0.20%        2.42%        -0.43%     -0.02% 自基金合同            -3.96%        2.24%       -6.37%        2.29%         2.41%     -0.05% 生效起至今                     鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 C                                               业绩比较基                     净值增长率        业绩比较基  阶段      净值增长率①                               准收益率标           ①－③        ②－④                     标准差②         准收益率③                                                 准差④ 过去三个月      -0.29%        2.40%        0.20%        2.42%        -0.49%     -0.02%                                  第 7 页 共 17 页                                 鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 自基金合同           -4.03%      2.24%       -6.37%      2.29%    2.34%     -0.05% 生效起至今                    鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 I                                            业绩比较基                    净值增长率      业绩比较基  阶段     净值增长率①                             准收益率标      ①－③       ②－④                    标准差②       准收益率③                                              准差④ 自基金合同 生效起至今 注：业绩比较基准=上证科创板新能源指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 率变动的比较                               第 8 页 共 17 页                         鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 注：1、本基金基金合同于    2025 年 03 月 18 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满 一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例 符合基金合同的约定。 注：无。                     §4 管理人报告  姓名    职务   任本基金的基金经理期限 证券从业                说明                       第 9 页 共 17 页                              鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告            任职日期      离任日期       年限                                        闫冬先生,国籍中国,理学硕士,15 年证                                        券从业经验。曾任招商期货有限公司资                                        产管理部投资经理；2018 年 5 月加盟鹏                                        华基金管理有限公司，现担任指数与量                                        化投资部基金经理。2019 年 03 月至                                        数分级证券投资基金基金经理, 2019 年                                        数分级证券投资基金基金经理, 2019 年                                        技术指数分级证券投资基金基金经理,                                        中证 800 地产指数分级证券投资基金基                                        金经理, 2019 年 11 月至 2020 年 12 月                                        担任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证                                        券投资基金基金经理, 2019 年 11 月至                                        级证券投资基金基金经理, 2021 年 01                                        月至 2021 年 01 月担任鹏华中证信息技                                        术指数型证券投资基金（LOF）基金经                                        理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任                                        鹏华中证银行指数型证券投资基金 闫冬 基金经理 2025-03-18    -         15 年                                        （LOF）基金经理, 2021 年 01 月至 2022                                        年 08 月担任鹏华中证酒指数型证券投资                                        基金（LOF）基金经理, 2021 年 01 月至                                        今担任鹏华中证 800 地产指数型证券投                                        资基金（LOF）基金经理, 2021 年 01 月                                        至今担任鹏华中证 A 股资源产业指数型                                        证券投资基金（LOF）基金经理, 2021                                        年 01 月至今担任鹏华中证环保产业指数                                        型证券投资基金（LOF）基金经理, 2021                                        年 02 月至今担任鹏华中证光伏产业交易                                        型开放式指数证券投资基金基金经理,                                        工产业主题交易型开放式指数证券投资                                        基金基金经理, 2021 年 03 月至今担任                                        鹏华国证有色金属行业交易型开放式指                                        数证券投资基金基金经理, 2021 年 04                                        月至今担任鹏华中证内地低碳经济主题                                        交易型开放式指数证券投资基金基金经                                        理, 2021 年 06 月至 2022 年 08 月担任                                        鹏华中证车联网主题交易型开放式指数                                        证券投资基金基金经理, 2021 年 07 月                                        至今担任鹏华中证内地低碳经济主题交                           第 10 页 共 17 页                        鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告                                 易型开放式指数证券投资基金联接基金                                 基金经理, 2021 年 12 月至今担任鹏华                                 中证沪港深科技龙头指数证券投资基金                                 （LOF）基金经理, 2022 年 03 月至今担                                 任鹏华中证细分化工产业主题交易型开                                 放式指数证券投资基金联接基金基金经                                 理, 2022 年 08 月至今担任鹏华国证钢                                 铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金                                 经理, 2023 年 04 月至今担任鹏华国证                                 石油天然气交易型开放式指数证券投资                                 基金基金经理, 2024 年 05 月至今担任                                 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数                                 证券投资基金联接基金基金经理, 2024                                 年 07 月至今担任鹏华上证科创板新能源                                 交易型开放式指数证券投资基金基金经                                 理, 2024 年 09 月至今担任鹏华国证有                                 色金属行业交易型开放式指数证券投资                                 基金发起式联接基金基金经理, 2024 年                                 开放式指数证券投资基金发起式联接基                                 金基金经理, 2024 年 12 月至今担任鹏                                 华中证全指公用事业交易型开放式指数                                 证券投资基金基金经理, 2025 年 03 月                                 至今担任鹏华上证科创板新能源交易型                                 开放式指数证券投资基金发起式联接基                                 金基金经理, 2025 年 06 月至今担任鹏                                 华创业板新能源交易型开放式指数证券                                 投资基金基金经理,闫冬先生具备基金从                                 业资格。 注：1.   任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法 的相关规定。 注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。   报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。                     第 11 页 共 17 页                           鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告   报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管 理。基金跟踪指数为上证科创板新能源主题指数，主要从科创板市场中选取 50 只市值较大的光 伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新能源产 业上市公司证券的整体表现。报告期内，上证指数涨幅 3.26%，沪深 300 指数涨幅 1.25%，深证 成指涨幅-0.37%，业绩比较基准增长率 0.2%。报告期内，光伏板块受“531”抢装节点驱动，5 月国内光伏新增装机量飙升至 92.92GW，创历史单月最高纪录。5 月高强度的集中装机预计会导 致下半年国内需求承压。锂电方面，固态电池产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方 案，板块催化不断。供给端，产能压力仍存，两会政府工作报告再次强调综合整治“内卷式”竞 争，6 月底开始供给侧预期再度提升。   跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因 素影响，通过完善的日常跟踪交易机制，以及成分股调整期事前制定的调仓方案，基金日均跟踪 偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。   截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-0.23%，同期业绩比较基准增长率为 0.20%； C 类份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准增长率为 0.20%；I 类份额净值增长率为 10.08%， 同期业绩比较基准增长率为 10.29%。   无。                      §5 投资组合报告                        第 12 页 共 17 页                        鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告                                                    占基金总资产的比例 序号            项目             金额（元）                                                       （%）      其中：股票                                    -                -      其中：债券                                    -                -           资产支持证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -      产 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。     明细 注：无。 注：无。 注：无。                     第 13 页 共 17 页                           鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告                                                          占基金资产                                            公允价值   序号   基金名称     基金类型   运作方式       管理人                     净值比例                                            （元）                                                            （%）        鹏华上证        科创板新                                  鹏华基金        能源交易            交易型开        型开放式            放式(ETF)                                   公司        指数证券        投资基金 注：无。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。  序号       名称                           金额（元）                        第 14 页 共 17 页                          鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                  §6 开放式基金份额变动                                                                单位：份                                                             鹏华上证科                       鹏华上证科创板新            鹏华上证科创板新                                                             创板新能源 项目                    能源 ETF 发起式联         能源 ETF 发起式联                                                             ETF 发起式                            接A                  接C                                                               联接 I 报告期期初基金份额总额               12,196,579.45      3,254,625.05              - 报告期期间基金总申购份额               2,894,855.82     25,491,153.55         355.92 减:报告期期间基金总赎回份额             1,684,569.42     13,981,250.56          50.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                      -                  -              - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额               13,406,865.85     14,764,528.04         305.85              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况                                                                单位：份                  鹏华上证科创板新能 鹏华上证科创板新能 鹏华上证科创板新能         项目                  源 ETF 发起式联接 A 源 ETF 发起式联接 C 源 ETF 发起式联接 I 报告期期初管理人持有的本基 金份额 报告期期间买入/申购总份额                  -                 -                    - 报告期期间卖出/赎回总份额                  -                 -                    -                      第 15 页 共 17 页                                        鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 报告期期末管理人持有的本基 金份额 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 注：无。               §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况                             持有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承      项目      持有份额总数                  发起份额总数                              份额比例(%)         份额比例(%) 诺持有期限 基金管理人固 10,002,500.12                 35.51 10,002,500.12              35.51      三年 有资金 基金管理人高                  -                   -           -                -           - 级管理人员 基金经理等人                  -                   -           -                -           - 员 基金管理人股                  -                   -           -                -           - 东 其他                      -                   -           -                -           - 合计          10,002,500.12            35.51 10,002,500.12              35.51          - 注：1、本基金自 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 14 日止期间公开发售，于 2025 年 3 月 18 日基 金合同正式生效。                      §9 影响投资者决策的其他重要信息 投               报告期内持有基金份额变化情况                                 报告期末持有基金情况 资           持有基金份额比例 者                               期初              申购      赎回                    份额占比      序号   达到或者超过 20%                                            持有份额 类                               份额              份额      份额                     （%）            的时间区间 别 机 构                                      产品特有风险                                    第 16 页 共 17 页                                鹏华上证科创板新能源 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额；    无。    （一）《鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》; （二）《鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》; （三）《鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025 年第 2 季 度报告》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。                                                 鹏华基金管理有限公司                             第 17 页 共 17 页

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